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[多选题]已知A公司股票贝塔系数为1.3,期望报酬率为23%;B公司股票的贝塔系数为0.6,期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的是()。
A
A 市场组合的报酬率为18.71%
B
B 市场组合的报酬率为15.34%
C
C 无风险报酬率为6.86%
D
D 无风险报酬率为4.43%
正确答案:A,D
题目解析
由23%=Rf+1.3×(Rm-Rf)和13%=Rf+0.6×(Rm-Rf)得出:Rf=4.43%,Rm=18.71%
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