[单选题]在计算 VAR 的各种计算方法中,( )可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

A

德尔塔—正态分布法

B

蒙特卡罗模拟法

C

完全模拟法

D

局部估值法

正确答案:B
题目解析

蒙特卡罗模拟法的主要有:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

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