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[单选题]某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为()
A
6.63%
B
2.89%
C
3.32%
D
5.78%
正确答案：A
题目解析
互换的固定利率=2(1-0.8772)/(0.9732+0.9434+0.9112+0.8772)=6.63%
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