[单选题]根据资本资产定价模型,在市场均衡条件下,下列说法中正确的有()
Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上,而非有效组合落在证券市场线以外

A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅱ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:C
题目解析
Ⅲ项,有效组合不能完全消除非系统风险,Ⅳ项无论是有效组合还是非有效组合,它们都落在证券市场线上;而只有最优投资组合才落在资本市场线上,其他组合和证券则落在资本市场线下方。
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