←
返回首页
[单选题]下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
A
A美式看涨期权只能在到期日执行
B
B无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
C
C美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D
D对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
正确答案:D
题目解析
[解析] 美式看涨期权可以在到期日执行,也可以在到期日前任一时间执行,选项A 错误;无风险利率越高,美式看涨期权价值越高,选项B 错误;美式看涨期权的价值通常大于相应欧式看涨期权的价值,选项C 错误;布莱克一斯科尔斯模型主要用于欧式看涨期权的估值,对于不派发股利的美式看涨期权,也可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价,选项D 正确。
最新题目
[简答题]
【云南大学——333教育综合】教学设计中...
[单选题]
一些吸烟者认为“吸烟有害健康”没有科学根...
[练习题]
“儿童的游戏是目的在自身的活动”,这说明...
[单选题]
在海关税则中,对一个税目中的商品同时使用...
[单选题]
中国居民平衡膳食宝塔共有( )
[单选题]
处理器不能直接访问的存储器是( )
[单选题]
多数计算机犯罪的目的是
[单选题]
盐炙知母的操作方法为( )。
[单选题]
顶棚罩面板和墙面使用石膏能起到(),可以...
[单选题]
水流经过变直径圆管,管中流量不变,已知前...
扫描二维码
免费搜题、免费刷题、免费查看解析
粤ICP备2024339408号-1