[单选题]某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是( )。

A
该期权处于实值状态
B
该期权的内在价值为2元
C
该期权的时间溢价为3.5元
D
买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
正确答案:C
题目解析

  对于看跌期权,实值是指执行价格大于标的资产现行市场价格;虚值是指执行价格小于标的资产现行市场价格;平价是指标的资产现行市场价格等于执行价格。由题目资料可知,该期权处于虚值状态,所以,选项A错误。实值期权的内在价值为正,平价和虚值期权的内在价值为零,所以,选项B错误。期权的时间溢价=期权价格-内在价值=3.5-0=3.5(元),所以,选项C正确。买入看跌期权的净收入=Max(执行价格-股票市价,0)=Max(8-股票市价,0),假设该公司股票在未来三个月中的某个时刻市价为0,则买入一股该看跌期权的最大净收入为8元,所以,选项D错误。

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