←
返回首页
[单选题]假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。
A
卖出50%资产组合A,持有现金
B
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D
卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
正确答案:C
题目解析
因为C选项购买的资产与A正相关,所以降低组合风险的效果最差。
最新题目
[单选题]
下列关于护理保险的表述中正确的是( )
[单选题]
1.Romans believed th...
[单选题]
标志着我国政府行政职能转变的成果已经为法...
[单选题]
根据我国公务员法的规定,公务员交流的形式...
[单选题]
低层、多层住宅栏杆净高不应低于()m。
[单选题]
在前锋线比较法中工作实际进度点位置在检查...
[单选题]
短期借款利息应记入()
[单选题]
某市交警大队以赵某违章停车为由,依有关规...
[单选题]
甲状旁腺激素对血液中钙、磷浓度的调节作用...
[单选题]
关于防火墙作用与局限性的叙述,错误的是(...
扫描二维码
免费搜题、免费刷题、免费查看解析
粤ICP备2024339408号-1