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[判断题]假设商业银行某外汇交易头寸在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,其VaR值经过计算为10000美元,则意味着该外汇头寸在下一个交易日中,有99%的可能性其损失会超过10000美元。
A
正确
B
错误
正确答案:B
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