[单选题]某公司持有A、B、C三种股票,股票投资帐面价值分别为:600、300、100万元,三种股票的β系数分别为1.2、0.8和1.1。若市场平均报酬率为15%,无风险报酬率为8%。 要求:分别确定由A、B和C三种股票组成的证券组合的β系数、风险报酬率和必要报酬率。

A
证券组合的β系数1.07,风险报酬7.49%,必要报酬率15.49%
B
证券组合的β系数1,风险报酬7%,必要报酬率15%
C
证券组合的β系数1.03,风险报酬7.21%,必要报酬率15.21%
D
证券组合的β系数1.55,风险报酬10.85%,必要报酬率18.85%
正确答案:A
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